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Informationsgehalt Von Optionspreisen

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ISBN-10: 3790800368

ISBN-13: 9783790800364

Edition: 2003

Authors: Martin Wallmeier

List price: $69.99
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Description:

Die Preise, zu denen Aktienindexoptionen an den internationalen Terminbrsen gehandelt werden, weichen in der Regel systematisch von den Implikationen des von Black, Scholes und Merton entwickelten Standartmodells der Optionsbewertung ab. Zur Erklrung dieses als "Smile-Effekt" bekannten Phnomens existieren verschiedene Hypothesen, die in dieser Arbeit diskutiert und anhand von Transaktionsdaten fr die DAX-Option empirisch berprft werden. Unter bestimmten Bedingungen kann die umfangreiche Datenbasis genutzt werden, um Informationen ber die den Preisen zugrunde liegende Kursverteilung und den impliziten Kursprozess des Basispapiers zu gewinnen. In der Analyse dieser Verfahren liegt ein…    
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Book details

List price: $69.99
Copyright year: 2003
Publisher: Physica-Verlag
Publication date: 3/18/2003
Binding: Paperback
Pages: 294
Size: 6.10" wide x 9.25" long x 0.25" tall
Weight: 2.112